Simulasi Pergerakan Harga Saham Menggunakan Model Brownian Motion

Abstract

Teori gerak acak atau yang lebih dikenal dengan sebutan random walk, merupakan sebuah teori dalam probabilitas yang menyatakan bahwa pergerakan sebuah partikel bersifat acak (random). Teori ini menyatakan bahwa perubahan harga saham memiliki distribusi yang sama dan tidak bergantung satu sama lain. Hal ini mengartikan bahwa peluang harga saham meningkat sama besarnya dengan peluang harga saham tersebut menurun. Asumsi ini menghasilkan suatu sifat, yakni sifat simetrik pada random walk. Random walk yang simetrik merupakan random walk yang mempunyai peluang yang sama untuk dua nilai yang berbeda. Brownian motion dapat dibentuk dari sebuah random walk yang simetris, yaitu dengan mencari nilai limit dari distribusi random walk tersebut. Random walk dan Brownian motion dapat dipakai untuk memodelkan pergerakan harga saham. Model pergerakan harga saham dengan kedua teori tersebut dapat memberikan gambaran yang mendekati kenyataannya. Penelitian ini membahas tentang simulasi pergerakan harga saham dengan menggunakan model Brownian motion. Simulasi dilakukan dengan menggunakan perangkat Python. Hasil simulasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Brownian motion akan cenderung lebih baik dalam simulasi pergerakan harga saham karena nilai pendekatan yang diberikan lebih mendekati nilai sebenarnya.